Дальневосточный математический журнал

К содержанию выпуска


Теоремы непрерывности и алгоритмические задачи в классической модели риска


Т. А. Калмыкова, Ю. Н. Харченко, Г. Ш. Цициашвили

2010, выпуск 2, С. 153–161


Аннотация
В работе доказывается аналог теоремы Бернштейна об аппроксимации вероятностного распределения смесью экспонент в метрике $L_1$. Строятся различные обобщения классической модели риска на случай случайных финансовых рисков, зависящих от страховых рисков, и исследуется возможность распараллеливания процедуры вычисления вероятности разорения.

Ключевые слова: классическая модель риска, вероятность разорения, смеси показательных распределений

Полный текст статьи (файл PDF)

Библиографический список

[1] Г. Ш. Цициашвили, “Вычисление вероятности разорения в классической модели риска”, Автоматика и телемеханика, 2009, № 12, 187–194.
[2] R. Norberg, “Ruin problems with assets and liabilities of diffusion type”, Stochastic Process. Appl., 81:2 (1999), 255–269.
[3] Q. Tang, G. Tsitsiashvili, “Precise estimates for the ruin probability in finite horizon in a discrete-time model with heavy-tailed insurance and financial risks”, Stochast. Process. Appl., 108:2 (2003), 299–325.
[4] В. М. Золотарев, “Стохастическая непрерывность систем массового обслуживания”, Теория вероятностей и ее применения, 21:2 (1976), 260–279.
[5] A. Feldmann, W. Whitt, “Fitting mixtures of exponentials to long-tailed distributions to analyze network perfomance models”, Perfomance Evaluation, 31 (1998), 245–279.
[6] D. Dufresne, “Stochastic life annuities abstract”, American Actuarial Journal, 11:1 (2007), 136–157.
[7] B. Ko, A. C. Y. Ng, “Stochastic Annuities”, Daniel Dufresne, Discussions of papers already published, American Actuarial Journal, 11:3 (2007), 170–171.

К содержанию выпуска