Дальневосточный математический журнал

К содержанию выпуска


Численные оценки вероятности разорения в классической модели риска с постоянным интересом в случае тяжелых хвостов


Е. С. Скварник

2004, выпуск 1, С. 72–81


Аннотация
В работе рассматривается классическая модель риска с однородным пуассоновским потоком платежей интенсивности $\lambda >0$, постоянной ставкой премий c и ненулевым постоянным процентом прироста капитала. Приводятся алгоритмы расчета вероятности разорения страховой компании в данных условиях с заданной точностью. Показывается, что для небольших и средних начальных капиталов численные и асимптотические результаты существенно различаются.

Ключевые слова: классическая модель риска, вероятность разорения, постоянные интересы

Полный текст статьи (файл PDF)

Библиографический список

[1] P. Embrechts, N. Veraverbeke, “Estimates for the probability of ruin with special emphasis on the possibility of large claims”, Insurance: Mathematics and Economics, 1 (1982), 55–72.
[2] S. Asmussen, “Subexponential asymptotics for stochastic processes: extremal behaviour, stationary distributions and first passage probabilities”, The Annals of Applied Probability, 8 (1998), 354–374.
[3] V. V. Kalashnikov, G. Sh. Tsitsiashvili, “Tails of waiting times and their bounds”, Queueing Systems, 32 (1999), 257–283.
[4] T. Mikosch, A. Nagaev, “Rates in approximations to ruin probabilities for heavy-tailed distributions”, Extremes, 4:1 (2001), 67–78.
[5] D. G. Konstantinides, Q. H. Tang, G. Sh. Tsitsiashvili, “Estimates for the ruin probability in the classical risk model with constant interest force in the presence of heavy tails”, Insurance: Mathematics and Economics, 31:3 (2002), 447–460.
[6] Г. Ш. Цициашвили, Е. С. Скварник, Численное решение задачи о средних значениях в классической модели риска, Препринт ИПМ ДВО РАН, Владивосток, 2001, 11 с.

К содержанию выпуска